טעויות ניתוח טכני נפוצות וכיצד להימנע מהן

שתיים עשרה טעויות ניתוח טכני הנפוצות ביותר

שתיים עשרה טעויות ניתוח טכני הנפוצות ביותר נופלות לשלוש קטגוריות: שגיאות אנליטיות (איך אתה קורא התרשים), שגיאות בביצוע (איך אתה פועל בהתבסס על מה אתה קורא), ושגיאות פסיכולוגיות (איך דעתך מערערת תהליך שלך). רוב סוחרים אשמים בטעויות מרובות בו זמנית, וגם מחיקה כמו שתיים או שלוש מהם יכול לתמורה חשבון כשביר לתוך רווחי.

טעות 1 – בשימוש יותר מדי אינדיקטורים בתרשים יחיד

בשימוש יותר מדי אינדיקטורים יוצר שיתוק ניתוח ויוצר אותות סותרים המונעים פעולה מכריעה. כאשר תרשים מראה RSI, MACD, stochastics, Bollinger Bands, שני ממוצעים נעים, וגם אינדיקטור ADX בו זמנית, סוחר בלתי נמנע פני מצב שבו שלוש אינדיקטורים אומר "קנה" וגם שלוש אומר "חכה." התוצאה היא או אי-החלטה (חמצה הסחר כולו) או cherry-pick איזה אינדיקטורים מאשרים הטיה לפני של סוחר הקיימת.

הגורם הרוט הוא חוסר ביטחון – סוחרים מאמינים יותר אישור שווה יותר ביטחון. במציאות, אינדיקטורים פופולריים רובם הם נגזרים של נתוני בסיס זהים (מחיר וכמות), אז הוספת יותר מייצרת יתירות, לא מידע אמתי נוסף. RSI, stochastics, וגם CCI הן כל אוסילטורים תנופה שנותנים קריאות דומות ברוב תנאים.

התיקון: הגבל את תרשים שלך לשני או שלוש אינדיקטורים, כל אחד מדידה dimensión שונה: אינדיקטור מגמה אחד (ממוצע נע), אוסילטור תנופה אחד (RSI), וכמות.

טעות 2 – התעלמות מכיוון המגמה בטיים פריים גבוה יותר

התעלמות מכיוון המגמה בטיים פריים גבוה יותר גורם לסוחרים לתפוס התקנות שהן טכניות תקפות בטיים פריים מסחור שלהם אבל נלחמות הכוח הכיווני הדומיננטי. דפוס פמוט שורי בתרשים 15 דקות אומר מעט מאוד אם התרשים היומי נמצא בירידה בברור עם מחיר מתחת ממוצע נע יורד של 50 ימים. האות קנייה לטווח קצר שוחה נגד הנוכחי.

טעות זו קורה מכיוון שסוחרים הופכים קבועים על טיים פריים ראשוני שלהם וגם שוכחים לזום בחוץ. שווקים הם פרקטליים – כל טיים פריים קיים בתוך ההקשר של טיים פריים גדול יותר, והטיים פריים הגדול יותר משדר השפעה יותר.

התיקון: לפני ניתוח כל התקנה, בדוק את טיים פריים אחד או שניים קמות. אם אתה סחור ב ותרשים שעה, בדוק את היומי. קח רק התקנות מתיישרות עם הטיה כיוונית בטיים פריים גבוה יותר.

טעות 3 – טיפול תמיכה והתנגדות כמחירים מדויקים במקום אזורים

טיפול תמיכה והתנגדות כמחירים מדויקים גורם לסוחרים להנחות כניסות וגם עצירות בקביעות מדויקות שהשוק באופן שיטתי משדרג על ידי כמה טיקים לפני הפוך. סוחר שמניח הזמנה קנייה גבול בדיוק בנקודה $50.00 תמיכה צופה מחיר ירד ל-$49.85, טריגר עצירה הפסד שלהם בנקודה $49.75, וגם אחר כך עלו ל-$53.00 ללא הם.

תמיכה והתנגדות רמות הן אזורים של ריכוז ריבוי קנייה או מכירה, לא קירות לא נראים בנקודות ספציפיות. משתתפי שוק שונים קובעים "תמיכה" קצת שונה, יוצר אזור ולא קו.

התיקון: הגדר כל רמת תמיכה והתנגדות כאזור יחסי לתנודתיות וטיים פריים הנכס. הנח כניסות בתוך אזור וגם עצירות מעבר לו. התאמה זו בצורה דרמטית מפחתת תדירות להיות עצור מתוך משימות זעירות.

טעות 4 – סחור כל דפוס ללא קשר הקשר

סחור כל דפוס ללא הקשר אומר כניסה מכנית לתרשימים בכל פעם דפוס ניתן לזיהוי מתבנה, ללא קשר איפה זה מופיע בתרשים, מה הכמות נראית כמו, או האם סביבת שוק רחבה יותר תומכת מעמדה כיווני הדפוס. לא כל דו-תחתונים, "ראש וכתפים" יוצרים, או דפוסים דגל נוצרים שוות. דגל שורי תבנית בעלייה חזקה אחרי פריצה מן בסיס מרובה-חודשי יש סיכויים שונה לחלוטין מאשר דגל שורי תבנית בתוך שוק סוער, טווח-קשור עם כמות ירידה.

התיקון: לפני סחור כל דפוס, שאל שלוש שאלות הקשר: (1) טיים פריים גבוה יותר תומך כיוון זה? (2) כמות אישור הדפוס? (3) דפוס מתבנה בנקודת מחיר משמעותית (תמיכה, התנגדות, אזור Fibonacci)? אם אתה לא יכול לענות כן לפחות שתיים מאלו שלוש, הדפוס לא עומד בקריטריונים כניסה שלך.

טעות 5 – כפיית סחר כאשר ללא התקנה בברור קיימות

כפיית סחר היא הפעולה של כניסה עמדות כאשר השוק לא מוצג התקנה מ playbook מאומת שלך, מונע על ידי צורך פסיכולוגי להיות "עושה משהו" ולא יושב חביל בצד. זה אחד הטעויות יקר ביותר בעיתון מכיוון שהוא יוצר הפסדים כל לא הכרחי. השוק לא חייב לך התקנה כל ישיבה.

מנגנון פסיכולוגי פשוט: מסחור מייצר דופמין, וגם יושב בצדדים מייצר הדהוד וגם פחד מ missing מתוך. המוח דוחף את הסוחר לפעול גם כאשר ניתוח רציונלי אומר "אין שום דבר כאן."

התיקון: תחזוק רשימה כתובה של התקנות מאומתות שלך עם קריטריונים ספציפיים. אם השוק נוכחי לא תאים כל התקנה בחנויות שלך, אתה לא סחור. עקוב עמדות "ללא סחור" שלך בתוך יומן – בזמן, תגדיר ימים כפויים-מסחור בצורה משמעותית גרועה יותר מאשר ימים בחזקה אתה סחור רק התקנות מאומתות.

טעות 6 – לא משתמש בעצירות הפסד או עמימות הם רחוק יותר

לא משתמש בעצירות הפסד ממיר סחור סיכון מוגדר לתוך הימור סיכון לא מוגדר שבו עמדה יחיד יכול לעוות נזק חשבון קטאסטרופלי. מעמימות עצור הפסד יותר רחוק לאחר מחיר זז נגדך משנה הפסד קטן מתוכנן לתוך הפסד גדול לא מתוכנן בזמן מקווה עבור היפוך שעלול להגיע אף פעם.

הפסיכולוגיה מאחורי שתי התנהגויות היא סלידה הפסד – בני אנוש מרגישים כאב של הפסד בערך פעמיים כל יחד כמו ההנאה של קצבה שוות ערך. הוא ינהג רציונליות שמירת הסחר פתוח או הזזת העצור להימנע כאב זה.

התיקון: הגדר עצור הפסד שלך לפני כניסה כל סחור, בהתבסס בתרשים מבנה (מתחת לתמיכה, מעל התנגדות, מעבר רמה Fibonacci), וגם לא הזז אותו בכיוון של סיכון מוגדל. הזזת עצור לפני ירידה סיכון (גרירה) היא ניהול קול. הזזת עצור כדי להימנע הפסד היא הרסן חשבון. בשימוש כימיקה עמדה עמדתו לשמור כל עצור הפסד מייצר הפסד ניהול, בר קיימא.

טעות 7 – Over-מעדכן הגדרות אינדיקטור כדי משתמש נתונים קודמים

Over-מעדכן הגדרות אינדיקטור אומר התאמת פרמטרים (תקופות RSI, אורכי ממוצע נע, רחבי Bollinger Band) עד הם מייצרים אותות מושלם בנתונים היסטוריים, אחר כך בהנחה פרמטרים אלו יבצעו באותה מידה קדימה. 13.7-תקופה RSI עם סף 27.3 עשוי לייצר תוצאות backtest ספקטקולרי בשני השנים האחרון של EUR/USD נתונים, אבל פרמטרים hyper-ספציפיים אלו כמעט בוודאות תופסות רעש אקראי ולא מבנה שוק אמתי.

זה בעיית curve-התאמה, וגם זה סבול שניהם סוחרים דיסקרציוני אדוק הגדרות עד התרשים נראה כמו ו משפחות כמתי הגדר בקביעות בלי out-of-דגימה אימות.

התיקון: השתמש סטנדרטי, רחב בשימוש הגדרות אינדיקטור (14-תקופה RSI, 20/50/200-תקופה ממוצעים נעים, 20-תקופה Bollinger Bands) כברירת מחדל. גדרות אלו עובדות מכיוון שאלפי סוחרים משקיפים אותם, יוצר התנהגות חיזקי עצמי. אם אתה עשוי מעדכן, תמיד אימות בחוץ-דגימה נתונים – תקופת זמן בקביעות שלך מעדכן לא נגע. אם מעדכן הגדרות לא בצעו בבדיקת בחוץ-דגימה, הם הם overfit וגם צריך להיות מנוצל.

טעות 8 – התעלמות נתונים כמות כאשר פרשנות תנועות מחיר

התעלמות נתונים כמות כאשר פרשנות תנועות מחיר משדרג את הממד מידע שמשנה אם משתתפי שוק באמת להחוב לתנועה או אם הצעד חסר כוח וגם סביר כדי להכשל. עלייה מחיר של חמישה אחוז על עשר פעמים כמות ממוצעת אומר בעדינות סיפור שונה מ עלייה של חמישה אחוז בחצי כמות ממוצעת, אבל סוחר שמתעלם כמות מטפל שניהם באופן זהה.

כמות מאומתות או שוללות תקפות פעולת מחיר. עלייה חזקה בכמות על עלייה אומר משתתפים רבים עמדו התחייבות חדשה לרמה מחיר חדשה. כמות חלשה על עלייה אומר משתתפים כמה מעורבים, הגברת הסתברות של פריצה שקרית והפוך. בדומה, כמות ירידה במהלך מגמה מעידה שהמגמה מגדלת השתתפות וגם עלול להיות מתקרבת ממש.

התיקון: הוסף אינדיקטור כמות לתרשים שלך (סרגלי כמות פשוטה מספיק) וגם שלב כמות לתוך כל ניתוח. פריצות דורש מעל ממוצע כמות להיות תקף. מגמות צריך שלום בעיתון משהו כמות המתרחקת ממוצע בהנעות דחיקות ותכנון כמות. סטיות בין מחיר עושה גבוהים חדשים וגם כמות ירידה התראות של היפוכים פוטנציאליים.

טעות 9 – תבלבל יחסי עם סיבתיות בזיהוי דפוסים

בלבול יחסי עם סיבתיות בזיהוי דפוסים אומר אמונה שמכיוון שדפוס תרשימים ספציפי קדמה תנועת מחיר מסוימת בהנויות רבות קודמות, הדפוס גרם תנועה וגם יחזור על עצמו באופן אמין בעתיד. עמוד "ראש וכתפיים" לא גורם מחיר לרד. זה יצוג ויזואלי של משמרת בדינמיקת היצע וביקוש שלפעמים מובילה לירידה – וגם לפעמים לא.

התיקון: התייחס כל דפוס כמו אות הסתברות, לא חיזוי כוחנית. דפוס אומר "היסטורית, תצורה זו הוביל לתוצאה X בערך Y% של הזמן." מסגור ממש זה שומר הציפיות ריאליות וגם עושה עצירות הפסד תחוש טבעי. ההגנה הטובה ביותר היא עקיבה שלך דפוס שיעורי היפה דרך יומן מסחור שלך – נתונים אמתיים במהירות מפזרים כל אשליה של סיבתיות.

טעות 10 – נכשל להתאים כאשר תנאים שוק משתנים

נכשל להתאים כאשר תנאים שוק משתנים אומר יישום ההגדרות אסטרטגיה, אינדיקטורים, וגם התקנות בכל סביבת שוק ללא התאמה עבור משטר נוכחי. אסטרטגיות צומח שורי תבנית כאשר מחירים זז כיווני עבור תקופות מתרחקות. אסטרטגיות חזרה ממוצע רווח כאשר מחירים מתנדנד אל רכוש מחבל. סוחר שמסרב להתאים – או שלא מזהה תנאים משתנה – יתן עמוד רווחים מתקופות נוחות במהלך בלתי נוחות.

התיקון: בשימוש פשוט משטר-סיווג מסגרת. מעקב אחר ADX (ערכים מעל 25 מציעים מגמה; מתחת 20 מציעו טווח) וגם תנודתיות מימשת יחסי ל נושאי 60 ימים האחרון. תחזוק playbooks נפרדים עבור צומח וגם טווח תנאים, וגם בכן מעריכים משטר עכשווי לפני בחירת אסטרטגיה.

טעות 11 – עוגנים לטיה וגם חיפושים אישור

עוגנים לטיה אומר יוצר דעה כיוונית על שוק (בדרך כלל בהתבסס קודם ניתוח, נרטיב חדשות, או סחור אחרון) וגם אחר כך באופן בררני שימוש אותות טכניים שמאשרים הטיה בעוד התעלמות אותות סותרים. אם שלט שמהעות השוק עולה, כל דחיקה נראה כמו הזדמנות קנייה, וכל אות דובי נראה כמו רעש. זה הוא טקסט ספר הטיה אישור, וגם זה אחד מטעויות קוגניטיביות הרסניות ביותר בעיתון.

התיקון: לפני ניתוח כל תרשים, כתוב מטה בו תרשים היה צריך מראה אתה כדי לשנות דעתך. אם אתה שורי, הגדר המחיר הספציפי או פעולה רמה שהיה יעשה לך נייטרלי או דובי. אחר כך חפש בראשון ראיות סותרת. אם אתה מצא את זה, תסיס שלך מחלישה. אם אתה לא יכול למצוא את זה, תסיס שלך שרדה הבדיקה יריבתי. גישה זו לא מחסלת הטיה, אבל זה משמעותית מפחתה השפעתו.

טעות 12 – לא כנות וגם מדידה תוצאות שלך שיטתית

לא עקוב תוצאות שיטתית אומר סחור ללא רשומה מפורטת של כל כניסה, יציאה, סוג התקנה, סיכון בן, תוצאה, וגם מצב שוק. ללא נתונים זה, אתה לא יכול לחשב ערך צפוי, זהה התקנות רווחיות, זהה טעויות בביצוע, או מודד אם בביצוע משפר או ירידה בזמן. אתה מעופף עיוורים.

התיקון: כניסה כל סחור עם: תאריך, כלי, סוג התקנה, מחיר כניסה, מחיר עצור הפסד, מחיר מחיר, גדלות עמדה, ציון התכנסות, מחיר יציאה בפועל, תוצאה R-מרובה, וגם הערה קצרה על תנאים וגם איכות בביצוע. בדיקה שבועית וגם חודשית. חשב ערך צפוי סוג התקנה רבעוני. נתונים זה הוא היסוד של גישה משולבת טכני-כמתי.