מסחר מבוסס נתונים מחליף תחושות בטן בנתוני שוק מובנים לזיהוי הזדמנויות, אישור אותות וניהול סיכונים באופן שיטתי. מאמר זה מגדיר מה משמעות מסחר מבוסס נתונים בפועל, מסווג את סוגי נתוני השוק הזמינים לסוחרים בכל רמה, עובר על תהליך איסוף וניקוי … Read More
עברית
כיצד לבצע סקירת מבנה שוק שבועית
סקירת מבנה שוק שבועית היא תהליך שיטתי להערכת ההטיה הכיוונית של מדדי מניות מרכזיים על ידי ניתוח שיאים ושפלי סווינג וסיווגי מגמות על פני מספר מסגרות זמן. מדריך זה מסביר את המסגרת שסוחרים מקצועיים משתמשים בה מדי שבוע. כל התוכן … Read More
כיצד לנתח רוטציית סקטורים וזרימות בין סוגי נכסים
ניתוח רוטציית סקטורים עוקב אחר זרימת ההון בין סקטורי שוק וסוגי נכסים כדי לזהות אילו אזורים בשוק צוברים או מאבדים העדפה מוסדית. הבנת דפוסי רוטציה מסייעת לסוחרים ליישר פוזיציות עם זרימת ההון הדומיננטית במקום להילחם נגדה. כל התוכן מיועד למטרות … Read More
בניית ביטחון סטטיסטי באסטרטגיה שלך
ביטחון סטטיסטי באסטרטגיית מסחר פירושו כימות ההסתברות שהתוצאות הנצפות שלך משקפות יתרון אמיתי ולא מזל אקראי. אסטרטגיה שהניבה תשואה שנתית של 15% במשך שנתיים עשויה להחזיק יתרון אמיתי — או שפשוט הייתה לה מזל. בדיקת השערות סטטיסטית, ערכי p ורווחי … Read More
מסחר מומנטום: אותות כמותיים לכניסה ויציאה
מסחר מומנטום הוא אסטרטגיה שקונה נכסים שמראים את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה ומוכרת (או נמנעת) מנכסים שמראים את הביצועים החלשים ביותר, תוך ניצול הנטייה המתועדית היטב של מנצחים להמשיך לנצח ומפסידים להמשיך להפסיד על פני אופקי זמן בינוניים. מדריך זה … Read More
ממוצעים נעים: SMA מול EMA ומתי להשתמש בכל אחד
ממוצעים נעים הם האינדיקטורים הטכניים הנפוצים ביותר במסחר, המספקים ייצוג מוחלק של המחיר על פני תקופת מבט לאחור מוגדרת שמסנן רעש קצר טווח וחושף את כיוון המגמה הבסיסי. מדריך זה מסביר מה ממוצע נע מודד, ההבדלים המרכזיים בין ממוצע נע … Read More
לקחים מסוחרים מקצועיים: מה הנתונים מראים
מחקר על סוחרים מקצועיים חושף באופן עקבי שרווחיות מתואמת יותר עם משמעת תהליך וניהול סיכונים מאשר עם דיוק תחזיות או ידע שוק. מחקרים מחברות ברוקראז', שולחנות מסחר קנייניים ומוסדות אקדמיים מתכנסים כולם לאותו ממצא: התכונות שמפרידות בין מנצחים למפסידים הן … Read More
נתונים אלטרנטיביים: המקור הסודי ליתרון תחרותי במסחר
בעולם שבו כל סוחר יכול לגשת לאותם נתוני מחיר ווליום, היתרון התחרותי עובר למי שיודע להשתמש בנתונים אלטרנטיביים (Alternative Data). מדובר במידע מחוץ לשוק ההון הקלאסי שיכול לתת תובנות על מגמות עתידיות לפני שהן משתקפות במחיר. מהם נתונים אלטרנטיביים? נתונים … Read More
אסטרטגיות עקיבת מגמה: לכידת תנועות כיווניות
אסטרטגיות עקיבת מגמה הן גישות שיטתיות שמרוויחות מכניסה לפוזיציות בכיוון מגמות מחיר מבוססות והחזקה עד שהמגמה מתהפכת. אסטרטגיות אלה מנצלות את הנטייה המתועדית היטב של שווקים פיננסיים להציג תנועות כיווניות מתמשכות — תופעה הנתמכת על ידי עשורים של מחקר אקדמי … Read More
אסטרטגיה ברמת תיק: מעבר ממסחר בנכס בודד
אסטרטגיה ברמת תיק ההשקעות מעבירה את המיקוד מאופטימיזציה של עסקאות בודדות לאופטימיזציה של ביצועי התיק כולו כמערכת מאוחדת. סוחר שמנהל חמש פוזיציות לא מנהל חמש עסקאות עצמאיות — הוא מנהל תיק אחד שמאפייני הסיכון, התשואה והמתאם שלו תלויים באופן שבו … Read More