עברית

הסתברות ותוחלת הם שני המושגים המתמטיים שקובעים האם אסטרטגיית מסחר מרוויחה או מפסידה כסף לאורך זמן. מאמר זה מגדיר הסתברות בהקשר של תוצאות מסחר לא ודאיות, מסביר כיצד לחשב תוחלת, מדגים מדוע אחוז הצלחה לבדו הוא מטעה, מראה כיצד לאמוד … Read More

עונת הדוחות — התקופה הרבעונית שבה חברות ציבוריות מדווחות תוצאות כספיות — יוצרת פרץ מרוכז של מידע פונדמנטלי שמעצב מחדש רמות מחיר, משטרי תנודתיות ומנהיגות סקטוריאלית. מדריך זה מסביר כיצד לנתח את השפעת עונת הדוחות על מבנה השוק ולהתאים את … Read More

קריאת גרף מחירים היא המיומנות הבסיסית של ניתוח טכני — היכולת להסתכל על ייצוג חזותי של נתוני שוק ולחלץ מידע משמעותי על כיוון מגמה, רמות מחיר והתנהגות שוק. גרף מחירים מתווה את היסטוריית המחיר של מכשיר לאורך זמן, עם זמן … Read More

מסחר כמותי מוסדי פועל ברמת היקף, תחכום ומשאבים שסוחרים בודדים כמעט ולא נחשפים אליהם ממקור ראשון. קרנות גידור כמותיות, חברות מסחר קנייניות ושולחנות ניהול נכסים פורסים צוותי חוקרים, מהנדסים ומנהלי סיכונים שבונים יחד מערכות המעבדות מאגרי נתונים עצומים, מייצרות אותות … Read More

שימור הון הוא העיקרון החשוב ביותר במסחר מכיוון שהפסדים קשים יותר מתמטית להתאוששות מהם מאשר לגרימתם. הפסד של 50% דורש רווח של 100% רק כדי לחזור לנקודת האיזון — לא רווח של 50%, אלא הכפלת ההון הנותר. אסימטריה זו משמעה … Read More

בדיקה לאחור מיישמת אסטרטגיית מסחר מוגדרת במלואה על נתוני שוק היסטוריים כדי למדוד כיצד היא הייתה מתפקדת, ומספקת ראיות אובייקטיביות ליתרון של אסטרטגיה לפני שהון אמיתי מסוכן. מדריך זה מכסה את תהליך בדיקה לאחור בן שבעת השלבים המלא, את המדדים … Read More

שילוב אסטרטגיות מסחר מרובות לתיק יחיד הוא השיטה היעילה ביותר להפחתת drawdowns, החלקת עקומות הון ובניית מערכת שמתפקדת על פני תנאי שוק משתנים. גישה רב-אסטרטגית עובדת מכיוון שאף אסטרטגיה בודדת אינה מנצחת בכל משטר — מעקב מגמה סובל בשווקים קטועים, … Read More

ניתוח זרימת פקודות קורא את נתוני העסקאות הגולמיים — הצעות, היצעים, עסקאות ומחזור לפי מחיר — כדי להבין מי קונה, מי מוכר והיכן קיימים חוסרי האיזון שמניעים תנועת מחיר. בניגוד לאינדיקטורים מפגרים הנגזרים ממחיר, זרימת פקודות מספקת חלון בזמן אמת … Read More

שגרת ניתוח טכני מובנית היא תהליך יומי חוזר שמפריד בין עבודת הניתוח לעבודת הביצוע, ומבטיח שכל החלטת מסחר מבוססת על הכנה ולא על אילתור. מדריך זה מספק שגרה מלאה לפני השוק, במהלכו ואחריו עם הערכות זמן לכל שלב, תבניות ליומן … Read More

בניית מודל מסחר כמותי הופכת תצפית שוק לתוכנית מסחר מוגדרת לחלוטין, ניתנת לבדיקה ולמדידה, על ידי הגדרת כללים מפורשים לכניסה, יציאה, גודל פוזיציה וניהול סיכונים, ולאחר מכן אימות כללים אלה מול נתונים היסטוריים. מדריך זה עובר את התהליך המלא מהשערה … Read More