מסחר חזרה לממוצע הוא אסטרטגיה שמרוויחה מהנטייה של מחירי נכסים לחזור לממוצע ההיסטורי שלהם לאחר שהגיעו לקצוות סטטיסטיים. מדריך זה מכסה את האותות הכמותיים שמזהים מחירים מורחבים יתר על המידה, את הכללים לכניסה ויציאה מעסקאות חזרה לממוצע, ציפיות ביצועים ריאליסטיות … Read More
בלוג
מסחר סביב אירועים כלכליים מפתח: גישה מונעת-נתונים
מסחר סביב אירועים כלכליים מפתח מנצל את דפוסי התנודתיות הצפויים שמסביב לפרסומים מאקרו-כלכליים מתוזמנים — החלטות ריבית של FOMC, נתוני תעסוקה (Non-Farm Payrolls), דוחות אינפלציה (CPI) והודעות תוצר מקומי גולמי (GDP). אירועים אלה מייצרים דפוסים מדידים סטטיסטית בהתנהגות המחיר לפני, … Read More
הרחבת פעילות מסחר: מערכות ותהליכים
הרחבת פעילות מסחר משמעה מעבר מסוחר יחיד שמקבל החלטות שיקול-דעתיות למערכת מובנית עם תהליכים מתועדים, תשתית טכנולוגית, פיקוח סיכונים עצמאי וייחוס ביצועים קפדני. מעבר זה נחוץ כאשר המורכבות של המסחר שלך — אסטרטגיות מרובות, שווקים מרובים, הון גדל — עולה … Read More
מבוא למסחר שיטתי: גישות מבוססות-כללים
מסחר שיטתי משתמש בכללים מוגדרים מראש וניתנים לכימות כדי לקבל כל החלטת מסחר — מכניסה ויציאה ועד גודל פוזיציה וניהול סיכונים — תוך הסרת שיקול-דעת סובייקטיבי מהתהליך. מדריך זה מסביר כיצד מסחר שיטתי עובד, מפרק את חמשת רכיבי הליבה שכל … Read More
ההבדל בין מסחר כמותי למסחר אלגוריתמי
מסחר כמותי ומסחר אלגוריתמי הם תחומים קשורים אך שונים שסוחרים מערבבים באופן קבוע. מסחר כמותי משתמש במודלים מתמטיים וניתוח סטטיסטי לזיהוי הזדמנויות רווחיות, בעוד מסחר אלגוריתמי משתמש בתוכנות מחשב לביצוע עסקאות לפי כללים מוגדרים מראש. האחד עוסק מהותית בגילוי; האחר … Read More
מתאם ופיזור: פרספקטיבה כמותית
מתאם הוא המדד הסטטיסטי שקובע האם פיזור באמת מפחית סיכון או רק יוצר אשליה שלו. מאמר זה מגדיר מתאם וכיצד הוא מחושב, מסביר למה הוא חיוני לבניית תיק, מדגים כיצד מתאמים משתנים במהלך לחץ שוק, מכסה יישומים מעשיים כולל מסחר … Read More
כיצד מודלים סטטיסטיים משפרים החלטות מסחר
מודלים סטטיסטיים מחליפים דעות סובייקטיביות על השוק בקשרים מדידים וניתנים לבדיקה בין משתנים, ומספקים לסוחרים מסגרת להערכת הסתברות במקום ניחושים. מאמר זה מסביר מהם מודלים סטטיסטיים בהקשר של מסחר, סוקר חמישה סוגי מודלים שמשמשים מתרגלים, מפרט כיצד לבנות מודל פשוט … Read More
אסטרטגיות רוטציית סקטורים מונעות אותות כמותיים
אסטרטגיות רוטציית סקטורים מנצלות את הנטייה המתועדהיטב של סקטורים שונים בשוק המניות להוביל או לפגר בשלבים שונים של המחזור הכלכלי. סקטורי טכנולוגיה וצריכה מחזורית מובילים בשלב ההתרחבות המוקדם, תעשייה וחומרים מובילים באמצע המחזור, אנרגיה ושירותים מובילים בשלב ההתחממות המאוחר, וסקטורים … Read More
כיצד לבנות לוח בקרת אותות כמותיים
לוח בקרת אותות כמותיים מרכז מספר אינדיקטורים מונחי-נתונים לתצוגה אחת, ומאפשר לסוחרים להעריך תנאי שוק במהירות ובעקביות. מדריך זה מסביר כיצד לבנות ולפרש לוח בקרה המשלב קריאות מומנטום, תנודתיות, רוחב וסנטימנט. כל התוכן למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד. מהו לוח בקרת … Read More
רמות פיבונאצ'י (Retracements) והרחבות במסחר
רמות פיבונאצ'י (retracements) והרחבות הן כלי ניתוח טכני שמשתמשים בקווים אופקיים הנגזרים מסדרת פיבונאצ'י לזיהוי רמות תמיכה, התנגדות ויעדי רווח פוטנציאליים על גרף מחירים. מדריך זה מסביר את הבסיס המתמטי מאחורי יחסי פיבונאצ'י, מדריך צעד-אחר-צעד לשרטוט רמות חזרה והרחבות, ומפרט … Read More