מסחר כמותי ומסחר אלגוריתמי הם תחומים קשורים אך שונים שסוחרים מערבבים באופן קבוע. מסחר כמותי משתמש במודלים מתמטיים וניתוח סטטיסטי לזיהוי הזדמנויות רווחיות, בעוד מסחר אלגוריתמי משתמש בתוכנות מחשב לביצוע עסקאות לפי כללים מוגדרים מראש. האחד עוסק מהותית בגילוי; האחר … Read More
עברית
מתאם ופיזור: פרספקטיבה כמותית
מתאם הוא המדד הסטטיסטי שקובע האם פיזור באמת מפחית סיכון או רק יוצר אשליה שלו. מאמר זה מגדיר מתאם וכיצד הוא מחושב, מסביר למה הוא חיוני לבניית תיק, מדגים כיצד מתאמים משתנים במהלך לחץ שוק, מכסה יישומים מעשיים כולל מסחר … Read More
כיצד מודלים סטטיסטיים משפרים החלטות מסחר
מודלים סטטיסטיים מחליפים דעות סובייקטיביות על השוק בקשרים מדידים וניתנים לבדיקה בין משתנים, ומספקים לסוחרים מסגרת להערכת הסתברות במקום ניחושים. מאמר זה מסביר מהם מודלים סטטיסטיים בהקשר של מסחר, סוקר חמישה סוגי מודלים שמשמשים מתרגלים, מפרט כיצד לבנות מודל פשוט … Read More
אסטרטגיות רוטציית סקטורים מונעות אותות כמותיים
אסטרטגיות רוטציית סקטורים מנצלות את הנטייה המתועדהיטב של סקטורים שונים בשוק המניות להוביל או לפגר בשלבים שונים של המחזור הכלכלי. סקטורי טכנולוגיה וצריכה מחזורית מובילים בשלב ההתרחבות המוקדם, תעשייה וחומרים מובילים באמצע המחזור, אנרגיה ושירותים מובילים בשלב ההתחממות המאוחר, וסקטורים … Read More
כיצד לבנות לוח בקרת אותות כמותיים
לוח בקרת אותות כמותיים מרכז מספר אינדיקטורים מונחי-נתונים לתצוגה אחת, ומאפשר לסוחרים להעריך תנאי שוק במהירות ובעקביות. מדריך זה מסביר כיצד לבנות ולפרש לוח בקרה המשלב קריאות מומנטום, תנודתיות, רוחב וסנטימנט. כל התוכן למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות בלבד. מהו לוח בקרת … Read More
רמות פיבונאצ'י (Retracements) והרחבות במסחר
רמות פיבונאצ'י (retracements) והרחבות הן כלי ניתוח טכני שמשתמשים בקווים אופקיים הנגזרים מסדרת פיבונאצ'י לזיהוי רמות תמיכה, התנגדות ויעדי רווח פוטנציאליים על גרף מחירים. מדריך זה מסביר את הבסיס המתמטי מאחורי יחסי פיבונאצ'י, מדריך צעד-אחר-צעד לשרטוט רמות חזרה והרחבות, ומפרט … Read More
דפוסים עונתיים ואסטרטגיות מסחר מחזוריות
אסטרטגיות מסחר עונתיות מנצלות דפוסים מבוססי לוח שנה חוזרים בשווקים פיננסיים — נטיות צפויות של מחירי נכסים להתנהג באופן שונה בחודשים ספציפיים, ימים בשבוע או תקופות בתוך החודש. דפוסים אלה, כולל אפקט "מכור במאי" המוכר, אפקט ינואר וקישוט חלונות סוף … Read More
כיצד אותות כמותיים משלימים ניתוח טכני
אותות כמותיים משלימים ניתוח טכני על ידי הוספת אימות סטטיסטי לזיהוי דפוסים חזותי. ניתוח טכני מזהה הגדרות פוטנציאליות דרך דפוסי גרפים, אינדיקטורים ופעולת מחיר. ניתוח כמותי מודד אם אותן הגדרות באמת מייצרות ערך צפוי חיובי על גדלי מדגם משמעותיים. בשימוש … Read More
דפוסי נרות שכל סוחר חייב להכיר
דפוסי נרות הם מבנים ספציפיים של נר מחיר אחד או יותר שמאותתים על היפוכים או המשכים פוטנציאליים בכיוון השוק. מדריך זה סוקר כל דפוס מרכזי של נר יחיד, שני נרות ושלושה נרות שסוחרים מקצועיים משתמשים בהם, מסביר את הפסיכולוגיה השוקית … Read More
כיצד לנתח התנהגות קנייה באמצעות נפח מסחר
ניתוח נפח חושף את השכנוע מאחורי תנועת מחיר על ידי מדידת עוצמת פעילות קנייה ומכירה. מדריך זה מסביר כיצד לקרוא דפוסי נפח כדי להבחין בין צבירה מוסדית אמיתית לראליות חלשות, לזהות הפצה לפני שבירת מחיר, ולאשר או לערער אותות פעולת … Read More